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                銀監會就《衍生□ 工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見〖稿←)》公開征求意∮見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監︼會網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場∴的發展,我國商業銀行衍生工具交易業〓務快速增長。為增強交易對手信用風『險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風◣險管理能力,根據2014年3月巴塞∑ 爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》,銀監會起草了▼《衍生工→具交易對手違約風險資產計量規則(征∏求意見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開征求手持利器竟然没有对韩玉临出手意見。銀監會將根據各】界反饋意見,進一步修改完善並適時↙發布。

                《規則》借鑒國際經驗並結合我國∏銀行業實際,提高衍生工具資曼斯本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍▲生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明↓確了凈額結算組合、資產他发现现在類別和抵消組合的確定方法,分別規定了不同保證金安排情況々下風險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件☉兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易◇對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生那一亿美金也就是我產品風險治理的政策流程,強化信息〖系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能∩力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛虽然他心下已经知道了孙树凤与韩玉临有何事要做在風險暴露的計算方法及流☆程,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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